كيفية بناء نظام تجاري.
وجود نظام تجاري كامل وقوي ومربح أو مجموعة من أنظمة التداول هو أساس أي عمل تجاري ناجح. حتى لو كنت تاجرا تقديريا، ما زلت بحاجة إلى القواعد التي توجه قرارات التداول الخاصة بك وتساعدك على أن تكون منضبطة ومتسقة. تحتاج أيضا إلى عملية لمتابعة لإدخال أساليب التداول الجديدة في ذخيرة الخاص بك.
وسوف نحدد العملية برمتها لتطوير نظام التداول من الفكرة الأولية إلى التنفيذ.
مراحل تطوير نظام التداول هي: 1) الفكرة. 2) الفرضية. 3) البحث؛ 4) التنمية؛ 5) الاختبار؛ 6) الأمثل؛ 7) التنفيذ؛ و 8) المراقبة (راجع & لدكو؛ من البداية إلى النهاية & رديقو؛).
كل نظام تجاري يبدأ بفكرة. والفكرة هي مفهوم يصف بعض جوانب الطريقة التي يعمل بها سوق معين، أو جميع الأسواق. الأفكار تأتي من إجراء البحوث أو مجرد مراقبة الأسواق على أساس يومي. بعض مجالات البحث التي كانت مفيدة لتطوير النظام تشمل الثغرات في السوق والزخم والإجراءات المؤسسية (انظر & لدكو؛ الأفكار & رديقو؛).
أيا كان مصدر إلهام، فكرة يجب أن تكون منطقية وتحدث مع تردد مفيد التي يمكن اختبارها. يجب أن يأتي نظام التداول منك. فإنه لا يجب أن تكون أصلية تماما لكسب المال، ولكن يجب أن نفهم تماما لماذا يعمل على الحصول على الثقة لتجارة النظام بدقة.
الخطوة التالية هي تحديد فرضية قابلة للاختبار بناء على فكرتك. يجب أن يكون من الممكن العثور على بيانات داعمة لاختبار الفرضية الخاصة بك ويجب أن تكون قادرا على تحديد الفرضية بحيث يمكن برمجتها واختبارها.
مثال على ذلك: & لدكو؛ لأن إغلاق الجلسة العادية هو توقف تعسفي في التداول، العقود الآجلة التي أظهرت حركة كبيرة خلال النهار يجب أن تستمر في التحرك في نفس الاتجاه على جلسات التداول اللاحقة. & رديقو؛ (هذا هو للتوضيح.)
ولقياس هذه القاعدة، يجب أن يكون لدينا تعاريف دقيقة لكل من المتغيرات في فرضيتنا. وهذا يعني أننا يجب أن نعرف الأسواق التي نتحدث عنها، والتي الصكوك داخل كل سوق وكيف كبيرة خطوة تشكل & لدكو؛ كبيرة & رديقو؛ واحد في اتجاه معين.
وينقسم قياس الفرضية الخاصة بك إلى أربعة أجزاء: اختيار السوق، تصفية أداة، شروط الإعداد وإشارة الدخول.
ما هو السوق الذي يمكنك تطبيق فكرتك عليه؟ الأفكار التي تنطبق على أسواق متعددة هي أكثر قيمة من تلك التي سوف تعمل فقط لسوق واحد أو أداة واحدة.
يحدد مرشح الأدوات أي الأدوات الفردية داخل السوق المحدد ستكون مؤهلة للتداول. ويمكن أن يستند ذلك إلى التقلب أو السعر أو حجم التداول أو مزيج من كل هذه. من المهم أن تقوم فقط بتضمين أدوات سائلة ذات تقلبات معقولة لإعطاء نظامك أفضل فرصة للتغلب على تكاليف التداول.
شروط الإعداد هي قواعد محددة يجب أن تكون صحيحة لتحديد التجارة المحتملة. في فرضية العينة لدينا، يمكننا أن نقول أن العقد يجب أن انتقلت 5٪ من سعر الافتتاح للإشارة إلى دخول.
إشارة الدخول هي مجموعة من القواعد التي تحدد ما إذا كان ينبغي وضع التجارة. قد يتم دمج هذه مع شروط الإعداد، ولكن من المعتاد أن يكون هناك مجموعة منفصلة من القواعد للإشارة إلى دخول التجارة. على سبيل المثال، قد ندخل فقط في خمس دقائق قبل الإغلاق إذا كان السعر ضمن حد معين من الارتفاع اليومي.
على سبيل المثال، قد نأتي بالقواعد التالية: بالنسبة لجميع العقود الآجلة التي تم تداولها في غلوبيكس في العقود الآجلة مع متوسط حجم يومي يصل إلى 1000 عقد على الأقل خلال الأيام الخمسة الماضية التي تزيد على سعر X٪ إلى Y من الدقائق قبل اختتام الدورة العادية، أدخل لفترة طويلة عند الإغلاق إذا كانت ضمن علامات Z من أعلى مستوياتها لهذا اليوم (انظر & لدكو؛ بناء التجارة & رديقو؛).
وهذا يمثل فرضية قابلة للاختبار يمكن أن تتحول إلى نظام تجاري ميكانيكي لاختبار ما إذا كان يمكن أن تكون مربحة تاريخيا، كما يخلق ما يكفي من الصفقات ليكون نظاما تجاريا مفيدا. عند هذه النقطة في تطوير نظام التداول لدينا لم نحدد القيم الدقيقة للمتغيرات في فرضيتنا (X، Y و Z)، التي تأتي في وقت لاحق.
وتسمى المتغيرات الرئيسية في الفرضية درجات الحرية لأن كل متغير يمكن أن يأخذ على قيم متعددة والتي في جوهرها تحدد مثيل مختلف من نظام التداول لدينا. من المهم عدم تضمين درجات كثيرة جدا من الحرية في نظام لأن هذا قد يؤدي إلى & لدكو؛ منحنى المناسب & رديقو؛ ومتغيراتنا على البيانات السابقة، وسوف يؤدي إلى نظام يعمل بشكل جيد جدا على البيانات التاريخية، ولكن لا يعمل في التداول الحقيقي. وبوجه عام، تكون درجة الحرية ثلاث أو أربع درجات كافية عادة لوصف فكرة نظام تجاري جيد.
إذا وجدت أنك بحاجة إلى العديد من المتغيرات لوصف النظام الخاص بك، وهذا هو مؤشر على أن فكرتك معقدة جدا ويجب تقسيمها إلى الجوانب الأساسية البسيطة.
وبمجرد تبسيط فرضياتك وتحديدها كميا، يمكنك الانتقال إلى جمع البيانات المطلوبة واختبار الفرضية. إذا لم يمكن تحديد فكرتك بهذه الطريقة، فإنها ليست محددة بما فيه الكفاية ويجب تكييفها بحيث يمكن تمثيلها بمجموعة من المتغيرات والقواعد.
بعد تحديد فرضية قابلة للاختبار، وتحديد المتغيرات التي تحدد نظام التداول، يمكننا الآن البحث في قابلية النظام. الكمبيوتر هو أداة لا تقدر بثمن لهذه العملية. البحث فرضية يدويا هو مضيعة للوقت، مملة وعرضة للأخطاء اليدوية والنفسية لأن لدينا إغوس تشارك. وينبغي أن تكون البحوث متحيزة نحو دحض الفرضية؛ فإن الكثير من الأفكار الواعدة تؤدي إلى أنظمة تجارية ليست أفضل من العشوائية ولا يمكنها التغلب على تكاليف تنفيذها.
للبحث عن مثالنا سوف نحتاج إلى البيانات التي تعطينا السعر المفتوح والختامي لجميع عقود غلوبيكس على مدار الشهر، ومفتوحة وعالية ومنخفضة وقريبة من الأيام القليلة التالية. ولكي نختبر بمرور الوقت، سنحتاج إلى عقود مستمرة. إذا كان لديك بيانات تتطلبها الفرضية التي لا تتوفر بسهولة في شكل تاريخي، قد تضطر إلى جمع وتسجيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة لديك ما يكفي لاختبار مع. إذا كانت المتغيرات الخاصة بك تستند ببساطة على مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة وحجم، يجب أن لا يكون لديك مشكلة.
مصادر البيانات عرضة للأخطاء وعدم الدقة. كل بائع بيانات لديه طرق مختلفة لبناء العقود الآجلة المستمرة ويجب عليك التحقق للتأكد من أن تجد طرق حسابية مقبولة لنظام التداول الخاص بك معينة.
عند هذه النقطة يمكننا حساب نسبة التغيير كل يوم، واختيار عدد الذي يعطينا كمية معقولة من الصفقات. إذا أردنا تجارة واحدة في اليوم الواحد، واختيار النسبة المئوية المناسبة الخطوة.
بيئة الاختبار المحتملة هي مزيج من ميكروسوفت إكسيل ومنتج ثانوي يسهل دمج البيانات التاريخية في إكسيل. إكسيل بيئة مرنة جدا لاختبار أفكار التداول لأنه يمكنك استخدام التعليمات البرمجية فيسوال باسيك فور أبليكاتيون (فبا) إذا لم تتمكن من تحقيق ما تحتاجه في صيغ إكسيل وحدها. العيوب هي أنه لا يوجد هيكل مدمج أو صيغ مصممة خصيصا لتنفيذ واختبار أنظمة التداول.
مختلف بيئات اختبار نظام التداول الأخرى موجودة أن تفعل 80٪ من العمل بالنسبة لك تلقائيا، ولكن هو 20٪ أنها لا يمكن أن هذا مهم. أخذ الوقت لتعلم كيفية اختبار أنظمة التداول الخاصة بك هو مهارة قيمة ويعطيك.
الثقة بعدم التخلي عن أنظمتكم عندما يذهبون من خلال حتمية.
أيضا، لأنك سوف ترغب في تغيير قيم المتغيرات في مرحلة لاحقة خلال التحسين، نريد بيئة حيث يمكننا تغيير الأشياء ونرى تلقائيا تأثير التغييرات على أداء النظام.
الآن لدينا فكرة والفرضيات والمتغيرات والبيانات التي نحتاجها، يمكننا تطوير النظام في بيئة الاختبار لمعرفة ما إذا كان لديه أي قيمة. الأجزاء المتبقية من النظام التي يجب تعريفها قبل أن نتمكن من اختبارها هي خوارزمية تحديد الموقع وإشارة الخروج.
قواعد تحديد حجم الموقف تخبرنا كم التداول. سوف نستخدم خوارزمية بسيطة تحسب موقفنا بحيث يكون الفرق بين سعر الدخول ووقف الخسارة ضعف حجم المدى الحقيقي (أتر) خلال الأيام العشرة الأخيرة وسوف يساوي 1٪ من رأس المال المخصص ل هذا النظام. هذا هو خوارزمية تحديد الموقف القائم على التقلب بسيطة.
إشارة الخروج يخبرنا متى لإغلاق التجارة. وسوف نستخدم وقف زائدة بسيطة التي تقوم على مرتين أتر. سيتم نقل هذه المحطة حتى بعد كل يوم إغلاق عن طريق طرح ضعف أتر من عالية.
عند هذه النقطة، سوف نستخدم ببساطة القيم المعقولة للمتغيرات الرئيسية الأخرى في النظام بدلا من محاولة اختيار القيم التي تسفر عن معظم الأرباح. هدفنا هو اكتشاف ما إذا كان نظام التداول هو قابل للحياة، وليس لتحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة خلال فترة الاختبار التاريخية.
اختبار النظام الخاص بك.
وينقسم اختبار نظام تجاري معين إلى ثلاث مراحل رئيسية: الاختبار التاريخي، واختبار الورق في الوقت الحقيقي، واختبار المال الحقيقي الصغير الحجم.
يجب أن نتمكن خلال كل مرحلة من مراحل الاختبار من تقييم كيفية أداء النظام ومقارنة الإصدارات المختلفة من النظام في مراحل مختلفة من التطوير. التوقع هو وسيلة جيدة للقيام بذلك.
لمقارنة إصدارات مختلفة من نظام التداول يجري تطويرها، ونحن بحاجة إلى وسيلة لتحديد قيمة النظام وما إذا كان سيجعل المال أم لا. وهناك طريقة جيدة للقيام بذلك تسمى النظام المتوقع. لكل نظام يقوم النظام بحسابه، يحسب نسبة الربح أو الخسارة إلى الخطر الأولي (كعدد إيجابي). وهذا يمكن أن يشار إلى R. ثم تأخذ متوسط R لحساب توقعات (E). المعادلات لذلك هي:
R = الربح أو الخسارة / المخاطر الأولية.
ويعطينا هذا التوقع مقياسا لمقدار هذا النظام في المتوسط لكل وحدة خطر. إذا كنت تخاطر 1000 $ على التجارة و توقع النظام هو 0.25، يجب عليك جعل 250 $ لكل التجارة، في المتوسط.
ويمكن استخدام التوقعات لمقارنة الإصدارات المختلفة من نظام واحد، أو أنظمة مختلفة تماما لأنها دائما في نفس الوحدات (الربح لكل وحدة المخاطر). لذلك، باستخدام المتوقع في كل حالة يمكننا مقارنة النتائج ونعرف بالضبط كم من الربح أو الخسارة يعزى إلى أي جانب من جوانب النظام: دخول، التحجيم، والخروج، والعمولات، والانزلاق وانتشار.
ومن الواضح أنه إذا كان المتوقع سلبيا، أو ينخفض، لأي من الاختبارات باستثناء واحد حيث يتم تضمين تكاليف التنفيذ، لدينا نظام لا يعمل أو يحتاج إلى تعديل. من الناحية المثالية ينبغي أن تزيد التوقعات بعد كل اختبار.
إذا كان للنظام توقعات إيجابية بعد احتساب تكاليف التداول، فإنه يستحق الانتقال إلى المرحلة التالية، والتي يتم اختبارها في الوقت الحقيقي على الورق. إذا كان النظام لديه توقعات سلبية، يمكننا التخلي عنه، تعديله، أو محاولة تحسين المتغيرات لجعله يعمل. ولا ينبغي النظر في تحسين نظام التوقع السلبي إلا إذا كانت تكاليف التداول هي التي تتسبب في فقدان النظام للمال.
في هذه المرحلة، يمكن استخدام التحسين غير الرسمي لتغيير كل من المتغيرات في النظام لمعرفة مدى تأثيرها على التوقع العام. يجب أن يكون النظام متوقعا إيجابيا ضمن مجموعة كبيرة من القيم للمتغيرات الرئيسية. هذا هو ما يجعلها قوية. إذا كان النظام يعمل فقط مع عدد قليل من القيم المحددة للمتغيرات الرئيسية ثم فمن المرجح أن يكون شذوذ على المدى القصير، وسوف لا تعمل لفترات أطول.
كن حذرا من نسبة الفوز العالية. إذا كان النظام لديه صفقات الفوز أكثر من حوالي 60٪ من الوقت، فمن المرجح أن يكون شذوذ على المدى القصير، وسوف تفشل في نهاية المطاف.
المستوى الأول من الاختبار يخبرك كيف كان النظام قد أنجزت في الماضي. فقط لأن النظام يعمل بشكل جيد في الماضي لا يعني أنه سيعمل بشكل جيد في المستقبل. ومع ذلك، نظرا للاختيار بين النظام الذي فقد دائما المال واحد الذي كسب المال، أي واحد لديه أفضل فرصة؟
خلال الاختبار التاريخي، يجب اختبار كل مكون من مكونات النظام بشكل مستقل قبل دمجه. لدينا أربعة أنواع من الاختبارات.
1. إشارة دخول + ثابت موقف حجم + إشارة خروج ثابتة.
2. إشارة دخول + حجم موقف ثابت + إشارة خروج متغير.
3. إشارة الدخول + حجم الموقف المتغير + إشارة الخروج المتغير.
4. إشارة الدخول + حجم الموقف المتغير + إشارة الخروج المتغير + تكاليف التنفيذ.
في الاختبار الأول، سنقوم فقط بتداول عقد واحد والخروج بعد وقت محدد. في الاختبار الثاني سنقوم بإدخال عملية جني الأرباح أو وقف زائدة من شأنها أن تسمح للأرباح لتشغيل على المدى الطويل للصفقات التي هي الفائزين كبيرة. في الاختبار الثالث سنقوم بوضع حجم كنسبة مئوية من رأس المال المخصص للنظام على أساس الصفقات السابقة بحيث يفوز النظام فإنه يمكن أن خطر أكثر من ذلك. في الاختبار النهائي سوف نقوم باختبار النظام بأكمله من خلال تضمين حساب للعمولات ومقدار سعر الدخول والخروج يجب أن يختلف عن الأسعار التاريخية في بيانات الاختبار. يجب أن يكون النظام مربحا بما فيه الكفاية للتغلب على تكاليف التداول والانكماش الحتمي (الفرق في السعر بين الدخول أو الخروج ومكان شغلك).
على افتراض أن النظام لديه توقعات إيجابية من خلال عدد من السنوات، يمكننا تحديد المتغيرات الرئيسية في القيمة التي تعطي العدد المطلوب من الصفقات والانتقال إلى التداول في الوقت الحقيقي ورقة.
على افتراض أن الاختبار التاريخي للنظام يعطي نتائج إيجابية، ونحن اختبار النظام على الورق في الوقت الحقيقي. وهذا يثبت أننا لم نسد النظام إلى البيانات ويوضح أن الإشارات يتم إنشاؤها على التردد المطلوب.
مراقبة السوق وأدوات لإعداد وإدخال إشارات وتسجيل الصفقات التي يتم إدخالها على الورق. تطبيق إشارات تحديد الموقع والخروج ذات الصلة وحساب R متعددة لكل التجارة. تأكد من تضمين تكاليف التنفيذ وبدل معقول للانزلاق.
يجب اختبار ما لا يقل عن 30 حرفا في الوقت الحقيقي دون تغيير أي جانب من جوانب النظام. إذا كان النظام لا يزال يظهر توقعات إيجابية مماثلة للاختبار التاريخي، فقد حان الوقت لتداولها الحقيقي مع مواقف صغيرة. إذا قررت تغيير أي قيمة أو قاعدة للنظام خلال فترة الاختبار هذه، تذكر أن أعود والقيام الاختبار التاريخي ومن ثم بدء اختبار الورق في الوقت الحقيقي مرة أخرى.
تم تصميم اختبار المال الحقيقي للتأكد من أن النظام يمكن تنفيذها كما كنت قد صممت. يجب استخدام الحد الأدنى من حجم التحجيم. وبسبب ذلك، فإن تكاليف التنفيذ ستكون نسبة أعلى بكثير من القيمة التجارية من الوظائف ذات الحجم الكامل. نحن لا نحاول كسب المال هنا، مجرد اختبار أننا يمكن تنفيذ نظام التداول بدقة مع انزلاق معقول.
لدينا الآن نظام توقع إيجابي أننا قد اختبرنا تاريخيا على الورق في الوقت الحقيقي ومع مواقف صغيرة الحجم. قبل أن ننفذها مع مواقف كاملة الحجم نحن بحاجة إلى أن نقرر ما إذا كنا نريد لتحسين أي جانب من جوانب النظام.
ويمكن استخدام التحسين في ثلاث طرق: العثور على مجموعات من القيم للمتغيرات الرئيسية التي تعمل على تحويل نظام التوقع السلبي إلى نظام إيجابي، للعثور على أفضل نظام أداء تاريخي وإيجاد النطاق المحتمل للمتغيرات التي تعمل على أفضل وجه واختيار تلك التي هي في منتصف هذا النطاق.
يجب استخدام التحسين فقط في الحالة الأخيرة. ويمكن استخدامه للعثور على مجموعات من القيم التي تعمل لنظام، ولكن فقط إذا كان هناك العديد من الحالات ذات الصلة وثيقة من التوقع الإيجابي. مرة أخرى، حالات معزولة من ارتفاع المتوقع هو مؤشر قوي على أن النظام هو الشذوذ ولن تعمل في التداول الحقيقي.
إن أسهل طريقة لتحسين نظام التداول هي المرور عبر كل قيمة من المتغيرات الرئيسية وتشغيل الاختبار التاريخي بعد كل خطوة. ثم يمكنك بناء جدول يظهر لكل قيمة متغيرة رئيسية توقع النظام. ثم اختيار نسخة من النظام الذي لديه متوسط التوقع بدلا من أعلى.
الآن بعد أن أصبح لدينا نسخة مربحة، محسنة وفعالة من نظام التداول لدينا، يمكننا دمجها في بيئة التداول لدينا وإعطائها تخصيص كامل لرأس المال التداول. التنفيذ في جزأين: أولا، يجب علينا أتمتة أكبر قدر ممكن من النظام قدر الإمكان للحد من أخطاء التنفيذ والوقت الذي يستغرقه للعمل. بعد ذلك نخصص رأس مال النظام.
أتمتة نظام التداول يختلف عن كل نظام والتاجر. إن الأنظمة الأطول أجلا التي تأخذ الإشارات باستخدام بيانات نهاية اليوم لما يلي مفتوحة، لها توقفات واسعة نسبيا وتتطلب مناصب لأسابيع أو أشهر تتطلب القليل جدا من الأتمتة.
يمكن رصدها يدويا في بضع دقائق بعد كل وثيقة.
بالنسبة إلى الأنظمة التي تأخذ إشارات متعددة في اليوم وتستمر في مواقفها لبضع دقائق فقط، يلزم إجراء أقصى قدر من التشغيل التلقائي. يقدم معظم الوسطاء الإلكترونيين واجهة برمجة التطبيقات (أبي) إلى حسابك والتي يمكنك استخدامها لأتمتة نظام التداول. بدلا من ذلك، بعض السماسرة متخصصون في أتمتة أنظمة التداول نيابة عنك.
وهناك قاعدة بسيطة لتخصيص رأس المال لنظام جديد هي تخصيص رأس المال المتاح لجميع النظم التي يجري تداولها حاليا بما يتناسب مع توقعها. وهذا من شأنه أن يكافئ النظم الأفضل مع زيادة رأس المال. إذا كان تحديد حجم الموقف على أساس التخصيص الحالي لكل نظام، ونحن كسب المال، فإنه يمكن اتخاذ مواقف أكبر أو أصغر منها عندما يفقد.
معرفة ما إذا كان النظام يفقد المال يتطلب مراقبة الأداء. وينبغي أن يتكون هذا من إعادة حساب التوقعات بعد كل صفقة مغلقة والتأكد من أنها لم تصبح سلبية خلال ال 50 صفقة الأخيرة. إذا أصبح التوقع في جميع الصفقات الأخيرة سلبيا، قم بتعليق التداول بالمال الحقيقي والعودة إلى التداول الورقي إلى أن يعود المتوقع إلى وضعها الطبيعي. وإذا كانت الفرضية الأصلية التي يقوم عليها النظام الخاص بك تصبح غير صالحة، قم بتعليق التداول فورا.
وخلاصة القول أن تطوير نظام التداول ينبغي أن يكون عملية خاضعة للرقابة ومدروسة جيدا. لا ينبغي أن يتم التعامل معها عشوائيا، ولا ينبغي أن تلمس الخطوات الحيوية الضرورية لنجاح التداول على المدى الطويل.
بناء نظام التداول الخاص بك في 3 خطوات.
الآن بعد أن تعلمت أساسيات التحليل الفني. دعونا الآن الجمع بين كل هذه المعلومات وبناء نظام التداول بسيطة.
هذا يجب أن تعطيك فكرة عما يجب أن تبحث عنه عند تطوير نظام التداول الخاص بك الفوركس.
وتستخدم مؤشرات تقنية إضافية أيضا للتأكيد قبل الدخول في التجارة.
سوف تتعلم كيفية استخدام هذه المؤشرات الفنية المختلفة لتحديد "واضحة وضوح الشمس" محددة مستويات الدخول والخروج.
تحديد الإطار الزمني الخاص بك تحديد المشغل الخاص بك (ق) تحديد الزناد الخروج (ق)
إعداد التداول.
تداول على الرسم البياني اليومي (تداول سوينغ) 5 سما تطبيق على إغلاق 10 سما تطبيقها على وثيقة ستوكاستي ج (14،3،3) مؤشر القوة النسبية (9)
قواعد التداول.
قواعد الدخول.
يتقاطع 5 سما فوق المتوسط المتحرك 10 سما ويتجه كلا من خطوط ستوكاستيك (لا تدخل إذا كانت الخطوط العشوائية موجودة بالفعل في منطقة ذروة الشراء) مؤشر القوة النسبية أكبر من 50.
يتقاطع 5 سما دون المتوسط المتحرك 10 سما ويتجه كل من خطوط ستوكاستيك لأسفل (ولا تدخل إذا كانت خطوط ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع) مؤشر القوة النسبية أقل من 50.
قواعد الخروج.
اخرج عندما يعبر 5 سما عن المتوسط المتحرك 10 سما في الاتجاه المعاكس لتداولك أو إذا تعبر مؤشر القوة النسبية مرة أخرى إلى 50 خروج عند توقف الصفقات عن فقدان 100 نقطة.
إذا كان الرسم البياني اليومي بطيئا جدا لك، يمكنك محاولة تجربة إطارات زمنية مختلفة.
تذكر: نظام التداول هو فعال فقط إذا كان يتبع!
تحتاج إلى أن يكون الانضباط التمسك بالقواعد!
حسنا، دعونا نلقي نظرة على بعض الرسوم البيانية ونرى هذا الطفل في العمل ...
التقدم المحرز الخاص بك.
إن معظم الأمور الملحة ليست مهمة، ومعظم الأشياء الهامة ليست ملحة. دوايت آيزنهاور.
يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.
نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.
كيفية رمز الخاصة بك ألغو التداول روبوت.
تريد من أي وقت مضى لتصبح تاجر خوارزمية مع القدرة على رمز الروبوت التداول الخاص بك؟ ومع ذلك، هل تشعر بالإحباط من كمية المعلومات غير المنظمة والمضللة والوعود الكاذبة من الازدهار بين عشية وضحاها؟ حسنا، لوكاس ليو، الخالق من التداول عبر الإنترنت خوارزمية بالطبع AlgoTrading101، قد يكون الحل بالنسبة لك. بعد استعراض ممتاز وحشد أكثر من 8000 طالب منذ إطلاق أول في أكتوبر 2018، ويهدف بالطبع ليو إلى تقديم أساسيات التداول الخوارزمية بطريقة منظمة - تثبت أن تكون شعبية جدا. وهو يصر على حقيقة أن التداول الخوارزمي هو "ليس مخططا غنيا بسرعة". استنادا إلى رؤى ليو ودوره، المبينة أدناه هي أساسيات ما يلزم لتصميم وبناء والحفاظ على الروبوت الخاص بك التداول حسابي خوارزمية .
ما روبوت التداول الخوارزمية هو ولا.
على المستوى الأساسي، روبوت التداول الحسابي هو رمز الكمبيوتر الذي لديه القدرة على توليد وتنفيذ إشارات البيع والشراء في الأسواق المالية. المكونات الرئيسية لهذا الروبوت تشمل قواعد الدخول التي تشير إلى متى لشراء أو بيع، قواعد الخروج تشير إلى متى لإغلاق الوضع الحالي، وقواعد تحديد الموقف تحديد الكميات لشراء أو بيع. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)
الأدوات الرئيسية.
من الواضح أنك ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. بعد ذلك، سوف تكون هناك حاجة لنظام تشغيل ويندوز أو ماك لتشغيل منصة التداول ميتاتريدر 4 (MT4) التي تستخدم لغة ميتاكوتس 4 (MQL4) لاستراتيجيات التداول الترميز. على الرغم من أن MT4 ليس البرنامج الوحيد الذي يمكن أن يستخدم لبناء الروبوت لديه عدد من الفوائد الهامة.
في حين أن فئة الأصول الرئيسية MT4 هي العملات الأجنبية (فكس)، ويمكن استخدام منصة لتجارة الأسهم، مؤشرات الأسهم والسلع و بيتسوانز باستخدام العقود مقابل الفروقات. فوائد أخرى من استخدام MT4 بدلا من منصات أخرى تشمل كونها سهلة التعلم، لديها العديد من مصادر البيانات المتاحة فكس وأنها حرة. لسوء الحظ، MT4 لا يسمح للتداول المباشر في أسواق الأسهم والعقود الآجلة وإجراء التحليل الإحصائي يمكن أن تكون مرهقة. ومع ذلك، يمكن استخدام مس إكسيل كأداة إحصائية تكميلية.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
من المهم أن تبدأ من خلال التفكير في بعض الصفات الأساسية التي ينبغي أن يكون كل استراتيجية التداول خوارزمية. وينبغي أن تكون الاستراتيجية حكيمة في السوق من حيث كونها سليمة أساسا من وجهة نظر السوق والاقتصاد. كما ينبغي أن يستند النموذج الرياضي المستخدم في تطوير الاستراتيجية إلى أساليب إحصائية سليمة.
بعد ذلك، من الضروري تحديد المعلومات التي يهدف الروبوت الخاص بك لالتقاطها. من أجل الحصول على استراتيجية تلقائية، يحتاج الروبوت الخاص بك لتكون قادرة على التقاط أوجه القصور في السوق، يمكن التعرف عليها، الثابتة. استراتيجيات التداول الحسابية تتبع مجموعة صارمة من القواعد التي تستفيد من سلوك السوق وبالتالي، فإن حدوث عدم الكفاءة في السوق لمرة واحدة لا يكفي لبناء استراتيجية حولها. وعالوة على ذلك، إذا كان سبب عدم كفاءة السوق غير قابل للتحديد، فلن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان نجاح أو فشل االستراتيجية يرجع إلى الصدفة أم ال.
مع ما سبق في الاعتبار هناك عدد من أنواع الاستراتيجية لإبلاغ تصميم الروبوت التداول حسابي. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستراتيجيات التي تستفيد من (1) أخبار الاقتصاد الكلي (على سبيل المثال، الرواتب غير الزراعية أو تغيرات أسعار الفائدة)؛ '2' تحليل أساسي (مثل استخدام بيانات الإيرادات أو مذكرات تحرير الأرباح)؛ '3' التحليل الإحصائي (مثل الترابط أو التكامل المشترك)؛ '4' التحليل التقني (مثل المتوسطات المتحركة)؛ '5' المجهرية السوقية (مثل المراجحة أو الهياكل الأساسية التجارية)؛ أو (6) أي مزيج مما سبق. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: ما هي كفاءة السوق؟)
تصميم واختبار الروبوت الخاص بك.
هناك أساسا أربع خطوات ضرورية لبناء وإدارة الروبوت التجاري:
البحوث الأولية: تركز هذه الخطوة على وضع استراتيجية تناسب خصائصك الشخصية. ومن العوامل الهامة التي يجب التفكير فيها عند وضع إستراتيجية مثل عوامل المخاطر الشخصية والتزام الوقت ورأس المال التجاري. ثم يمكنك البدء في تحديد أوجه القصور في السوق المستمرة المذكورة أعلاه. بعد أن حددت عدم الكفاءة في السوق يمكنك أن تبدأ في رمز الروبوت التداول تناسب الخصائص الشخصية الخاصة بك.
باكتستينغ: تركز هذه الخطوة على التحقق من صحة الروبوت التداول الخاص بك. وهذا يشمل التحقق من التعليمات البرمجية للتأكد من أنها تقوم بما تريد وفهم كيفية تنفيذها على أطر زمنية مختلفة، وفئات الأصول، أو ظروف السوق المختلفة، وخاصة في أحداث نوع البجعة السوداء مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
الأمثل: لذلك، الآن كنت قد تم ترميز الروبوت الذي يعمل، وفي هذه المرحلة كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من أدائها مع التقليل من التحيز الزائد. لتحقيق أقصى قدر من الأداء تحتاج أولا لتحديد قياس الأداء الجيد الذي يلتقط عناصر المخاطر والمكافأة، وكذلك الاتساق (على سبيل المثال نسبة شارب). يحدث التحيز الزائد عندما يستند الروبوت الخاص بك بشكل وثيق جدا على البيانات السابقة. مثل هذا الروبوت سوف تعطي الوهم من الأداء العالي ولكن منذ المستقبل أبدا يشبه تماما الماضي قد تفشل فعلا.
التنفيذ المباشر: أنت الآن على استعداد للبدء في استخدام المال الحقيقي. ومع ذلك، وبصرف النظر عن كونه مستعدا للصعود والهبوط العاطفي الذي قد تواجه، هناك عدد قليل من القضايا التقنية التي تحتاج إلى معالجة. وتشمل هذه القضايا اختيار وسيط مناسب، وتنفيذ آليات لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية مثل المتسللين المحتملين والتوقف عن التكنولوجيا. ومن المهم أيضا في هذه الخطوة التحقق من أن أداء الروبوت مماثل لتلك التي شهدت في مرحلة الاختبار. وأخيرا، هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لضمان أن كفاءة السوق التي صممها الروبوت لا تزال موجودة. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية إنشاء خوارزميات التداول).
الخط السفلي.
وبالنظر إلى أن ريتشارد دينيس تاجر السلع الأسطوري، قام بتدريس مجموعة من الطلاب استراتيجياته التجارية الشخصية الذين ذهبوا بعد ذلك إلى كسب أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط، فمن الممكن تماما للتجار عديمي الخبرة لتدرس مجموعة صارمة من المبادئ التوجيهية وتصبح التجار الناجحين. ومع ذلك، هذا هو مثال واحد غير عادي والمبتدئين يجب أن نتذكر بالتأكيد أن يكون التوقعات متواضعة.
من أجل النجاح، من المهم عدم مجرد اتباع مجموعة من المبادئ التوجيهية ولكن لفهم كيفية عمل هذه المبادئ التوجيهية. ويؤكد ليو أن أهم جزء من التداول الخوارزمي هو "فهم أي نوع من ظروف السوق سوف يعمل الروبوت الخاص بك وعندما سوف تنهار"، و "فهم عند التدخل". التداول الخوارزمية يمكن أن يكون مجزيا ولكن مفتاح النجاح هو فهم. يجب أن يكون أي مقرر أو معلم واعد مكافآت عالية مع الحد الأدنى من الفهم علامة تحذير رئيسية.
أنظمة التداول: إنشاء نظام.
حتى الآن، ناقشنا المكونات الأساسية للنظم التجارية، والمعايير التي يجب أن تفي بها، وبعض القرارات التجريبية العديدة التي يجب أن يقوم بها مصمم النظام. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام التداول، والاعتبارات التي يجب القيام بها، وبعض النقاط الرئيسية لتذكر.
البيانات - لأن مصمم النظام يجب أن تستخدم باكتستينغ واسعة النطاق، تاريخ الماضي الأسعار أمر ضروري لبناء نظام التداول. يمكن دمج هذه البيانات في برامج تطوير نظام التداول، أو كخلاصة بيانات منفصلة. وغالبا ما يتم توفير البيانات الحية لرسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات المسنين مجانا.
وضع الصفقات تلقائيا - وهذا غالبا ما يتطلب إذن من نهاية الوسيط لأنه يجب أن يكون هناك اتصال دائم في مكان بين البرنامج والوساطة. يجب تنفيذ الصفقات فورا وبأسعار محددة من أجل ضمان المطابقة. أن يكون لديك مكان البرنامج الصفقات بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، ويتم كل شيء آخر تلقائيا. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة هو اختياري تماما.
بعد تشغيل الاختبار الخلفي، يتم إنشاء تقرير يوضح تفاصيل النتائج. يتضمن هذا التقرير عادة الأرباح وعدد الصفقات غير الناجحة والأيام المتتالية لأسفل وعدد الصفقات وأشياء أخرى كثيرة يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين النظام. وأخيرا، يقوم البرنامج عادة بإنشاء رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال الفترة الزمنية المختبرة.
2. تصميم - التصميم هو المفهوم وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي يتم استخدام المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. يمكنك تنفيذ هذه القواعد والمعلمات من خلال البرمجة. في بعض الأحيان، يمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. في ما يلي مثال على نظام انتقال متوسط متحرك:
إذا سما (20) كروسوندر إما (13) ثم الخروج؛
يتم إنشاء النظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. المراجع عن وظائف مختلفة المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب ومثل) يمكن العثور عليها عن طريق النقر على أيقونة الكتاب. معظم البرامج سوف يكون مرجعا مماثلا متاح إما في إطار البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء القواعد المطلوبة وترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه في الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية.
ما هو السوق الذي أرغب في التداول فيه؟ ما الفترة الزمنية التي يجب استخدامها؟ ما هي سلسلة السعر التي يجب استخدامها؟ ما هي مجموعة الأسهم الفرعية التي يجب أن أستخدمها للاختبار؟
ضع في اعتبارك أن أنظمة التداول يجب أن تحقق أرباحا في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص الفترة الزمنية وسلسلة الأسعار كثيرا، قد تضر النتائج وتنتج نتائج غير معهود.
تشغيل العديد من الاختبارات الخلفية على فترات زمنية مختلفة والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية.
5. كرر - التكرار ضروري. الحفاظ على العمل على النظام حتى تتمكن من تحقيق أرباح دائما في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما أحداث غير متوقعة تحدث حالما يبدأ النظام. وفيما يلي بعض العوامل التي غالبا ما تسبب نتائج منحرفة:
تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم العمولة الحقيقية، وبعض اضافية لحساب غير دقيقة يملأ (الفرق بين أسعار العطاء وأسعار). وبعبارة أخرى، تجنب الانزلاق! (لمراجعة ما يحدث وكيف يحدث ذلك، راجع القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي.)
هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها لبناء نظام التداول. في القسم التالي، سوف نبني على هذه المعرفة ونلقي نظرة أكثر تعمقا على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعديل.
No comments:
Post a Comment